PropertyValue
?:about
?:abstract
  • 'Die Modellierung von Zeitreihen - beispielsweise in Form der ARIMA-Modelle - stützt sich auf die Theorie stationärer stochastischer Prozesse. Die Stationaritätsvoraussetzung ist bei vielen sozialwissenschaftlich relevanten Zeitreihen aber nicht erfüllt. Unter anderem weisen sie häufig Varianzen auf, die entweder trend- oder zeitspezifisch schwanken. Der vorliegende Artikel erläutert ausführlich die Box/Cox-Transformation (zur Stabilisierung trendabhängiger Varianzen) und die von Tsay vorgeschlagene Adjustierung periodenspezifischer Varianzen. Außerdem wird kurz in den Ansatz der GARCH-Modelle eingeführt, einer allgemeinen Strategie zur Modellierung zeitspezifischer Varianten.' (Autorenreferat) (xsd:string)
?:contributor
?:dateModified
  • 1994 (xsd:gyear)
?:datePublished
  • 1994 (xsd:gyear)
?:duplicate
?:hasFulltext
  • true (xsd:boolean)
is ?:hasPart of
?:inLanguage
  • de (xsd:string)
?:isPartOf
?:issueNumber
  • 35 (xsd:string)
?:linksURN
is ?:mainEntity of
?:name
  • Berücksichtigung instabiler Varianzen in der Zeitreihenanalyse (xsd:string)
?:provider
?:publicationType
  • Zeitschriftenartikel (xsd:string)
  • journal_article (en)
?:sourceInfo
  • GESIS-SSOAR (xsd:string)
  • In: ZA-Information / Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, 1994, 35, 82-109 (xsd:string)
rdf:type
?:url
?:urn
  • urn:nbn:de:0168-ssoar-201229 ()