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  • "Das vorliegende Buch bietet eine umfassende Einführung in die Techniken statistischer Simulation. Dabei werden zunächst die notwendigen Grundlagen erarbeitet, die zum Verständnis von Verfahren wie Accept--Reject, dem Metropolis--Algorithmus oder Importance Sampling notwendig sind. Im wesentlichen konzentriert sich der Inhalt auf Gibbs Sampling, ein sehr neues und flexibles Werkzeug innerhalb der Statistik. Illustrativ wird die Funktionsweise erklärt und Anwendungen erarbeitet.; Der zentrale Teil der Abhandlung befasst sich mit umfangreichen Erweiterungen des linearen Regressionsmodells. Herkömmliche Methoden lassen solche Analysen kaum noch zu, im Rahmen von Simulationen sind sie aber einfach herzuleiten und zu erweitern. Die Wege der Herleitung werden vollständig beschrieben und im Detail erläutert. ; Dabei wird Wert auf die praktische Relevanz und die Umsetzung der Methoden in Algorithmen und Programme gelegt. An vielen Stellen sind dazu Funktionen in der Statistik-Programmiersprache S-PLUS eingefügt, die sich leicht in andere Sprachen übertragen lassen. ; Ein umfangreicher Anhang ergänzt die Methoden und rundet sie ab." (Verlagsinformation) (xsd:string)
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  • 1994 (xsd:gyear)
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  • Computerintensive statistische Methoden. Gibbs Sampling in Regressionsmodellen (xsd:string)
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  • Buch (de)
  • Monographie (xsd:string)
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  • GESIS-BIB (xsd:string)
  • Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer Verl., 1994 (xsd:string)
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