PropertyValue
?:about
?:abstract
  • Das Werk befasst sich mit folgenden Themenschwerpunkten:; * Analyse univariater stationärer Prozesse:; Autoregressive Prozesse, Moving, Average Prozesse, Gemischte Prozesse, Prognosen, Zusammenhang zwischen ökonometrischen Modellen und ARMA-Prozessen; * Granger-Kausalität:; Kausale Zusamenhänge in bivariaten Modellen, Tests auf Kausalität; * Vector-Autoregressive Prozesse:; Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung; * Modelle für nichtstationäre Prozesse:; Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends; * Kointegration:; Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle; * Autoregressiv bedingte Heteroskedastie:; ARCH-Modelle (xsd:string)
?:author
?:contributor
?:dateModified
  • 2005 (xsd:gyear)
?:datePublished
  • 2005 (xsd:gyear)
?:duplicate
?:hasFulltext
  • false (xsd:boolean)
is ?:hasPart of
?:inLanguage
  • Deutsch (DE) (xsd:string)
?:isbn
  • 9783800632688 ()
?:libraryLocation
is ?:mainEntity of
?:name
  • Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse (xsd:string)
?:provider
?:publicationType
  • Buch (de)
  • Monographie (xsd:string)
  • book (en)
?:publisher
?:sourceInfo
  • GESIS-BIB (xsd:string)
  • München: Vahlen, 2005.- 244 S. (xsd:string)
rdf:type